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突发！“量化之王” 传奇投资大佬去世！享年86岁
来源：证券时报网 作者：《华夏时讯网》编辑 发布时间：2024-05-11
一代传奇落幕。
刚刚，全球投资圈传来一则噩耗。当地时间5月10日，西蒙斯基金会在官网宣布，基金会的联合创始人、数学家兼投资者詹姆斯·哈里斯·西蒙斯（James Harris Simons）当天在纽约市去世，享年86岁。
西蒙斯是数学家、量化投资领域的传奇人物，其于1988年成立了大奖章基金（Medallion Fund），开创了量化交易的先河，并成为历史上最赚钱的投资公司之一，他也因此被称为“量化之王”。1988年至2023年期间，即使扣除高额费用，大奖章基金的平均年回报率达到了惊人的近40%。
与巴菲特的价值投资、长期持有截然相反，西蒙斯极其推崇短线套利、频繁交易。他认为，具体到每一个交易的亏损，由于会在很短的时间内平仓，因此损失不会很大。而数千次交易之后，只要盈利交易多于亏损交易，总体结果就是盈利。
投资大佬去世
当地时间5月10日，西蒙斯基金会在官网宣布，詹姆斯·哈里斯·西蒙斯当天在纽约市去世，享年86岁。
西蒙斯是一位屡获殊荣的数学家、量化投资领域的传奇人物。有人说，投资行业有三个不可逾越的高峰：一个是哲学投资的索罗斯，一个是价值投资的巴菲特，第三个就是“量化之王”詹姆斯·西蒙斯。
1978年，“不惑之年”的西蒙斯，不顾数学界的质疑和家人们的反对，离开学术界来到华尔街创立了一家名为Monemetrics的私人投资基金，主要投资于商品期货和其他金融工具，这就是著名的文艺复兴科技公司的前身。
1982年，文艺复兴科技公司诞生。公司成立早期，西蒙斯和他的团队也采用基本面分析的方式进行投资。于是他们开始研究美联储加息减息，美国国债的中短期利率的变化等宏观面信息来判断市场价格走势。研究十余年，直到1988年大奖章基金成立，西蒙斯和他的团队才开始从主观交易转型到量化交易，开创了量化交易的先河，并成为历史上最赚钱的投资公司之一，他也因此被称为 “量化之王”。
在过去的30多年里，他的回报率一直跑赢市场，大奖章基金的回报率达到标普500指数的4倍以上，从1988年到2023年，即使扣除高额费用，该基金的平均年回报率也达到了惊人的近40%。
在1994年至2014年中期的这段时间里，其平均年回报率更是高达71.8%。
值得一提的是，大奖章基金表现最好的年份正是危机期间，比如2000年互联网泡沫，在其他对冲基金同行哀嚎遍野之际，大奖章基金获得98.5%的净回报；2008年金融危机期间，大奖章基金同样大赚80%。
数学天才
很多人都认为西蒙斯是数学天才，但他自己说过：“我不是世上最机敏的人，要是参加数学奥林匹克竞赛，我的表现也不会特别好。可我喜欢琢磨，在心里琢磨事，也就是反反复复地思考某些事。事实证明，那是种很棒的方法。”
1938年出生的詹姆斯·西蒙斯，于1958年毕业于麻省理工学院数学系，1961年获得加州大学伯克利分校的数学博士学位，年仅23岁就获得博士学位，是一位名副其实的数学天才。1964年至1968年间，西蒙斯先后在麻省理工学院和哈佛大学数学系担任教授职位。1968年，年仅30岁的西蒙斯就被纽约州立大学石溪分校授予数学学院院长职位。1976年，西蒙斯获得了数学界五年颁发一次的几何学界最高奖项——美国数学协会维布伦几何学奖。这是几何学界最高荣誉，詹姆斯·西蒙斯也在此时达到他在数学领域的巅峰。
1958年，西蒙斯从麻省理工毕业之后随即前往加州大学伯克利分校就读博士。当时，西蒙斯是奔着该校的华裔教授陈省身去的，不料此时陈省身正好离开了美国。1974年，36岁的西蒙斯终于圆梦，与我国著名数学家陈省身共同创立“陈氏-西蒙斯定理”。在西蒙斯的数学研究生涯中，这是他对数学界做出的最伟大的贡献。
西蒙斯还与我国著名物理学家杨振宁有着很好的关系。在纽约州立大学石溪分校的任教过程中，西蒙斯在那里结识了杨振宁。在杨振宁最著名的“杨—米尔斯”理论中，西蒙斯也给杨振宁提供了很多想法和帮助，这些想法和帮助也被日后的杨振宁多次提起并感谢。
西蒙斯早年在数学界叱咤风云，硕果累累；中年进军金融圈，横扫华尔街；晚年致力慈善，奉献社会。
新闻稿写道，西蒙斯本人经常说，他的职业生涯经历了三个阶段：数学家、投资者和慈善家。
西蒙斯的投资策略
与巴菲特的价值投资、长期持有截然相反，西蒙斯极其推崇短线套利、频繁交易。“我们随时都在卖出和买入，依靠活跃赚钱。”西蒙斯称，他只寻找那些可以复制的微小获利瞬间，而绝不以“市场终将恢复正常”作为赌注投入资金。
西蒙斯认为，具体到每一个交易的亏损，由于会在很短的时间内平仓，因此损失不会很大。而数千次交易之后，只要盈利交易多于亏损交易，总体结果就是盈利。
西蒙斯还创造了“壁虎交易法”，在投资时进行短线方向性预测，依靠交易很多品种在短期做出大量的交易来获利。用西蒙斯的话说，“交易要像壁虎一样，平时趴在墙上一动不动，蚊子一旦出现就迅速将其吃掉，然后恢复平静，等待下一个机会”。
他将数学理论巧妙运用于股票投资实战中，成功秘诀主要有三：针对不同市场设计数量化的投资管理模型；以电脑运算为主导，排除人为因素干扰；在全球各种市场上进行短线交易。
2021年1月1日，西蒙斯宣布退休，辞去文艺复兴科技董事会主席一职。随后专注于科学、教育等方面的慈善事业。巨额财富之下，西蒙斯成立了基金会每年为1000名纽约公立中学数学和科学教师发放15000美元的津贴，基金会捐资已经超过10亿美元。此外他还投入巨资，为自闭症的药物研究开发提供支持。
西蒙斯走了，一代传奇落幕。
责任编辑：《华夏时讯网》编辑
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